Superviseur Validation Des Modèles Internes H/F

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG).

Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d’audit avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de superviser les travaux de validation des modèles internes de risque de crédit menés par l’équipe.

Dans ce cadre, vous évoluerez sous l’autorité du Responsable de l’unité Validation Modèles Internes avec pour objectif d’assurer la qualité et la cohérence des travaux de second regard indépendant des modèles de capital économique (ICAAP pilier 2, modèles de portefeuille, risque climatique, etc.) ainsi que des modèles de conformité (détection LCB-FT, abus de marché, indicateurs de connaissance client KYC, etc.).

Vous serez amené(e) à :

• superviser les travaux des collaborateurs de l’équipe en charge des revues pendant toute la phase des projets (cadrage, déroulement de la mission, restitution et présentation des conclusions en comité) ;

• veiller à la qualité et l’homogénéité des travaux menés en lien avec la réglementation et les guides internes de contrôle des modèles existants ;

• assurer le relais auprès du responsable de l’équipe, en remontant régulièrement les informations clés sur les revues en termes de qualité du déroulement et d’identification des constats ;

• contribuer à défendre les validations accordées auprès des auditeurs internes et externes, en particulier dans le cadre de la validation des modèles réglementaires ;

• piloter des projets transverses en lien avec le suivi et la maintenance du corpus méthodologique et des outils mis à disposition de l’équipe sur la validation des modèles de risque et de conformité.

• Critères de candidature

  Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 5 / M2 et plus

  Formation / Spécialisation

  Formation supérieure Université / Grandes écoles (ex.: ENSAE, ENSAI, ISUP)
  Vous justifiez d'une expérience reconnue en modélisation ou en validation de modèles de risque ou de conformité.

  Niveau d'expérience minimum

  6 - 10 ans

  Compétences recherchées

  • Très bonnes connaissances en statistique et en finance quantitative
  • Capacités d’organisation et d'adaptabilité
  • Ecoute et prise de recul
  • Excellente communication écrite et orale

  Outils informatiques

  Maîtrise des langages statistiques (Python, SAS, R) et des outils bureautiques (Office)

  Langues

  Anglais courant

• Entreprise Crédit Agricole S.A.

  Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation. Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.